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日本銀ETF買い・金額ベースでの殆どは日経225連動型・現在は含み益MAXから25%減らしている・利食いチャンスはあったはずだが、どうポジションCloseするのか興味深い

2018/08/25

日本銀ETF買い・金額ベースでの殆どは日経225連動型・現在は含み益MAXから25%減らしている・利食いチャンスはあったはずだが、どうポジションCloseするのか興味深い

Almost all BOJ’s ETF position is related to N225; They reduced unrealized capital gains about 25% from the highest; we need to watch how they close the position.

几乎所有日本央行的ETF头寸都与日经225有关。他们将未实现的资本收益从最高点减少了约25%。我们需要看看他们如何平仓。如何结束策略?

 

本日は中長期の簡単トレードを思いつきました。

結論は、特別なこと(戦争など)がなければ、日経平均が長期に渡って17000円を下回るようなことはないはずです。

既に21兆円超も、ETFを保有しており、それが大きくドローダウンする期間が長くなるようなポジションというのは考えづらい。

そろそろ日銀がETF買いをやめるなら、おおよその平均取得単価は固定され、日銀がみる「株価の地力」だとみて間違いないと思います。

つまり、大口が大損するようなことはしないということです。

Today, we conclude easy trade.

Our conclusion is N225 will not go lower than 17000yen for long period.

BOJ has already had 21 trillion yen over and it will be difficult to accept “Long Term Draw Down”.

If they stop purchase of ETF, the obtained market unit price is fixed and it will mean this zone will be N225’s fundamental.

 

2018/8/17現在の日銀のETFの投入資金と含み益の割合です。

ほとんどが日経225関連のETFで占められています。

つまり日銀のETFの影響とは、日経225の値動きに集中すればよいことがわかります。

平均取得単価はおおよそ17000円なので、今のところ左うちわです。

ちなみに単位にも注目です。

切り捨て切り上げされた分だけでも数千万円です!!!

This is unrealized capital gains chart and invested capital chart.

Almost all money was invested N225 type.

So we only watch the price movement of N225.

The average unit price is 17000yen and they ease and comfort.

chart1_convchart2_conv

 

投入資金は増えていますが、最近の含み益をみると「なんか日経っぽい」って思います。

また、2018/1/23の含み益MAXから25%も減らしており、利食いも必要だったかもしれません。

例えばブレークポイントで買い上げるような「買いブースト&利食い」などが有効だったと思います。

Retar.jpでは「23000円問題」について指摘しています。(2018/1/4参照)

今さら遅いのですが、23000円ブレークを後押しするような買いとかできなかったのでしょうか?

The latest unrealized capital gains movement is similar to N225’s movement.

They reduce 25% of unrealized capital gain from 1/23/2018 and they need to take profit.

chart3_convchart4_convchart5_conv

 

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J-REIT日足・日銀のJ-REIT ETF買いの損益分岐点は1550ポイント・日銀さんはトットと利食うべきだったのでは?

2018/08/24

J-REIT日足・日銀のJ-REIT ETF買いの損益分岐点は1550ポイント・日銀さんはトットと利食うべきだったのでは?

J-REIT daily; BOJ Purchases of ETFs; the break‐even point is 1550 point around; BOJ should have taken profit.

J-REIT。日本央行购买了ETF,收支平衡点是1550点左右。日本银行本应该早点采取利润。

 

本日はRetar.jpの新システムRetar SimPositionを使い日銀のETF購入のシミュレーションをおこないました。

SimPositionは、主に機械学習のためのトレード評価システムです。

分散計算マネージャのRetar CalcPositionのサブパッケージであり、単独でも使用可能です。

.NET Core 2.1上のC#言語で開発されており、標準でWeb API、Windows DLLとして提供が可能です。

トレードシステムを最適化するためのシミュレータですが、汎用性があるため日銀の損益評価にも使用できます。

Today, we use our new System, “Retar SimPosition” and we survey Purchases of ETFs by BOJ.

This simulator is for trade system and we can use for such type of simulation.

 

日銀は、ひたすら買い続けるだけではなく、時々、売却も入れながら介入したほうが長続きしたと思います。

BOJ is “Buy Only” but taking profit will make this operation more sustainable.

 

「日銀のETF買い」と言っても3種類があります。

1. 指数連動型上場投資信託受益権

2. 設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF

3. 不動産投資法人投資口

「1.」を「日経225連動」、「2.」は「JPX400連動」、「3.」は「J-REIT指数連動」として計算してみることにします。

There are three type of BOJ stock purchases.

1. Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)

2. Purchases of ETFs to support investment in physical and human capital

3. J-REIT

Type 1 is interlocking N225 and Type2 is interlocking JPX400 and Type 3 is interlocking J-REIT.

 

本日は、日経平均連動型の「3.不動産投資法人投資口」について分析していきます。

「3.不動産投資法人投資口」は、2010/12/16に買いはじめ、2018/8/14まで447回の買い入れをしています。

それぞれをトレードに見立て計算しています。

それによれば、2018/8/17現在、買い入れ額のおおよそ16%程度の含み益(9600億円)があります。

最大ドローアップからの下落率も大きく、もう少し早く利食ってもよかったでしょう。

Today, we analyze about “3.J-REIT”.

BOJ bought 447times from 12/16/2010 to 8/14/2018.

We treat them as trade and survived each of the performance.

According to the data analysis, BOJ have 16% of unrealized capital gains in 8/17/2018.

chart1_convchart2_conv

 

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