日本株 : 日本股市 : Japanese stocks

JPX400日足・日銀のETF買いの損益分岐点は13800ポイント・買いはじめが遅いため損益分岐点までのノリ代は少ない

JPX400 daily; BOJ Purchases of ETFs; the break‐even point is 13800point around; start of buying is late and the break‐even point is close.

JPX400。日本央行购买了ETF，收支平衡点是13800点左右。开始购买是迟到的。收支平衡点很接近。

本日はRetar.jpの新システムRetar SimPositionを使い日銀のETF購入のシミュレーションをおこないました。

SimPositionは、主に機械学習のためのトレード評価システムです。

分散計算マネージャのRetar CalcPositionのサブパッケージであり、単独でも使用可能です。

.NET Core 2.1上のC#言語で開発されており、標準でWeb API、Windows DLLとして提供が可能です。

トレードシステムを最適化するためのシミュレータですが、汎用性があるため日銀の損益評価にも使用できます。

Today, we use our new System, “Retar SimPosition” and we survey Purchases of ETFs by BOJ.

This simulator is for trade system and we can use for such type of simulation.

「日銀のETF買い」と言っても3種類があります。

１． 指数連動型上場投資信託受益権

２． 設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF

３． 不動産投資法人投資口

「１．」を「日経225連動」、「２．」は「JPX400連動」、「３．」は「J-REIT指数連動」として計算してみることにします。

There are three type of BOJ stock purchases.

1. Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)

2. Purchases of ETFs to support investment in physical and human capital

3. J-REIT

Type 1 is interlocking N225 and Type2 is interlocking JPX400 and Type 3 is interlocking J-REIT.

本日は、JPX400連動型の「2．設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」について分析していきます。

「2．設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」は、2016/4/4に買いはじめ、2018/8/17まで585回の買い入れをしています。

それぞれをトレードに見立て計算しています。

それによれば、2018/8/17現在、買い入れ額のおおよそ8%程度の含み益(588億円)があります。

買いはじめが遅いため、損益分岐点が低くなっています。

Today, we analyze about “1.Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)”.

BOJ bought 585 times from 4/4/2016 to 8/17/2018.

We treat them as trade and survived each of the performance.

According to the data analysis, BOJ have 8% of unrealized capital gains in 8/17/2018.

★★レポート作成時データのダウンロード★★

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日経平均と日本銀行株 (8301)の比較・緩やかな上げの初動の可能性

Comparting N225 and BOJ (8301); Now may be the start of new slight bull market.

比较日经225和日本银行股票。现在可能是轻微的新牛市的开始。

本日は日経平均と日本銀行(8301)の株価について調査しています。

Today’s analyze is comparing NIKKEI 225 and BOJ (8301).

本日はRetar.jpで開発した比較INDEXを使い日経平均と日本銀行株（８３０１）のパフォーマンスについて考えてみます。

日本銀行株の流動性が低いため週足を使っています。

上昇局面、下降局面で日経平均と日本銀行の株価は、トレードオフ（一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ないという状態・関係）の傾向が強いことがわかります。

また、強力な上昇局面であった2013年末、日本銀行株が日経平均よりもアウトパフォームしており、強力な上昇局面では、確認指標なります。（Z地点）

現在は星で示した地点に差し掛かっており、日経平均がアウトパフォームしそうな気配が出ています。

Today, we use our new type of INDEX and comparing N225 and BOJ (8301) performance.

BOJ stock’s liquidity is low; we use weekly data.

In bullish and bearish trend, these stocks are trade-off relation.

And in strong bullish trend, BOJ was out-performed; we can confirm the strong trend. (Z point)

In these days, the market price relation is close to “Star point”; this often implied N225 out-performing.

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