S&P500 : 标普500指数

米ダウ工業株とS&P500比較・2005年相場のような特徴発生/Dow Jones Industrial Average (^DJI) and S&P500; Latest market is similar to 2005 market. /比较道琼斯工业平均指数和标普500指数。这些市场类似于2005年的市场。

2014/08/27

米ダウ工業株とS&P500比較・2005年相場のような特徴発生

Dow Jones Industrial Average (^DJI) and S&P500; Latest market is similar to 2005 market.

比较道琼斯工业平均指数和标普500指数。这些市场类似于2005年的市场。

 

本日は過去1000週にわたるS&P500とDJIの特徴を考えてみます。

本日はRetar.jpで開発したINDEXを使用し比較します。

Today, we compare S&P500 and DJI character in past 1000 weeks.

We compare them using our unique INDEX.

チャートからは傾向として、DJIの上げ下げとS&P500は歩調を合わせていることがわかります。

上昇局面を過ぎるとS&P500がDJIよりもアウトパフォームする傾向があるようです。(赤丸)

その後、パフォーマンスは追いついてきます。

直近でS&P500が長期にわたり、アウトパフォームした局面は、2005年ごろです。

現在も同じ傾向があり、DJIのパフォーマンスが追随することが予想されます。

From the chart, we can find out S&P500 and DJI follow its performance.

After bull market, S&P500 often outperform. (Red circle)

And DJI follow its performance after that.

The recent market and 2005 market is very similar; S&P500 was outperformed for long term.

And we can estimate DJI will follow its performance in future.

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S&P500とTOPIXは未だに高い相関関係。1989/12/29のようにならないといいですが・・・/We compare S&P500 and TOPIX and find high covariance value. It is not good in becoming like 1989/12/29. /依然S&P500和TOPIX相关着。如果与1989年12月29日一样事不发生就可以了,不过。

2012/10/15

S&P500とTOPIXは未だに高い相関関係。1989/12/29のようにならないといいですが・・・

We compare S&P500 and TOPIX and find high covariance value. It is not good in becoming like 1989/12/29.

依然S&P500和TOPIX相关着。如果与1989年12月29日一样事不发生就可以了,不过。

 

本日も、S&P500とTOPIXの終値を元に検証します。

Today, we also analyze S&P500 and TOPIX based on close price.

 

TOPIXの戻り高値(1991/04/01)とS&P500の高値(2007/10/8)基点のパーセンテージベースのチャートです。

241週(2012/05/22)時点では共分散値は0.65でした。

今週は262週の共分散値は0.63です。

わずかながら低下していますが、未だなお正の相関関係を維持しています。

This is the percentage based chart and the base point are TOPIX highest (04/01/1991) and S&P500 high (10/08/2007).

In 241 weeks (05/22/2012), the covariance value was 0.65point.

In last week (262weeks), the covariance value was 0.63point.

The relation becomes little weaker; but the value still keeps correlation.

CHART

 

共分散値/The covariance value

-1 – 0.7 強い負の相関/Very strong negative correlation
-0.7 – -0.4 かなりの負の相関/Strong negative correlation
-0.4 – -0.2 やや相関あり/ some negative correlation
-0.2 – 0 ほとんど相関なし/No correlation
0 – 0.2 ほとんど相関なし/No correlation
0.2 – 0.4 やや相関あり/ Some correlation
0.4 – 0.7 かなりの正の相関/Correlation
0.7 – 1 強い正の相関/ Strong correlation

 

今後のことを考えていくと、このまま、S&P500とTOPIXが正の相関関係を維持するのであれば、今後高値圏の時間帯となるはずです。

TOPIXは1996/06/24(274週)の週に高値となり、2000/01/03の週まで(183週間)高値を抜けませんでした。

S&P500に当てはめると2012/12/31(274週)の週となります。

年末高値で思い出されるのは日経平均。1989/12/29のようにならないといいですが・・・

In future, if the S&P500 and TOPIX keep correlation, S&P500 will become the high price zone.

TOPIX becomes the high price at 06/24/1996 week (274weeks) and it can not cut at 01/03/2000 (183weeks).

Appling S&P500 to 274weeks, it is 12/31/2012 week.

We can remember Nikkei Average for an end-of-the-year high price.

It is not good in becoming like 1989/12/29.

TOPIX

 

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