日経平均とEURJPYの相関関係を調査しました。
相関関係の対象としたのは以下です。
- 日経平均の陰陽(9:00から15:00)
- ユーロ円1時間足クローズの陰陽(0:00から6:00)
- ユーロ円1時間足クローズの陰陽(23:00から6:00)
- ユーロ円1時間足クローズの陰陽(22:00から6:00)
- ユーロ円1時間足クローズの陰陽(9:00から15:00)
Today, we survey the correlation between NIKKEI225 and EURJPY.
The targets of survey are under these.
- NIKKEI225 candle stick body is black or white. (from 9:00 to 15:00)
- EURJPY hourly candle stick body is black or white. (from 0:00 to 6:00)
- EURJPY hourly candle stick body is black or white. (from 23:00 to 6:00)
- EURJPY hourly candle stick body is black or white. (from 22:00 to 6:00)
- EURJPY hourly candle stick body is black or white. (from 9:00 to 15:00)
結果は以下のようになりました。
The conclusion is under these.
|
NIKKEI225 Black or White |
0:00 – 6:00 |
23:00 – 6:00 |
22:00 – 6:00 |
9:00 – 15:00 |
|
|
NIKKEI225 Black or White |
1.00 |
||||
|
0:00 – 6:00 |
0.03 |
1.00 |
|||
|
23:00 – 6:00 |
-0.13 |
0.32 |
1.00 |
||
|
22:00 – 6:00 |
-0.26 |
0.20 |
0.52 |
1.00 |
|
|
9:00 – 15:00 |
0.37 |
0.03 |
0.03 |
-0.10 |
1.00 |
2012/01/04 – 2012/02/09
|
NIKKEI225 Black or White |
0:00 – 6:00 |
23:00 – 6:00 |
22:00 – 6:00 |
9:00 – 15:00 |
|
|
NIKKEI225 Black or White |
1.00 |
||||
|
0:00 – 6:00 |
-0.20 |
1.00 |
|||
|
23:00 – 6:00 |
-0.35 |
0.65 |
1.00 |
||
|
22:00 – 6:00 |
-0.35 |
0.58 |
0.61 |
1.00 |
|
|
9:00 – 15:00 |
0.28 |
-0.01 |
0.02 |
-0.04 |
1.00 |
2011/11/07 – 2012/02/09
|
-1 ～ -0.7 |
強い負の相関/Strongest Negative Correlation |
|
-0.7 ～ -0.4 |
かなりの負の相関/Some Negative Correlation |
|
-0.4 ～ -0.2 |
やや相関あり/A little Negative Correlation |
|
-0.2 ～ 0 |
ほとんど相関なし/No Correlation |
|
0 ～ 0.2 |
ほとんど相関なし/No Correlation |
|
0.2 ～ 0.4 |
やや相関あり/A little Positive Correlation |
|
0.4 ～ 0.7 |
かなりの正の相関/Some Positive Correlation |
|
0.7 ～ 1 |
強い正の相関/Strong Positive Correlation |
結論としては日経ザラバとEURJPYの東京時間帯の正相関は強まっていると言えますが完全に相関が見いだせるというほどではありません。(トレードで使えるものではないと思います)
また、前日の米国時間帯との逆相関は薄まっていると言えます。
The conclusion, between NIKKEI 225 continuous sessions and EURJPY in TOKYO time is positive correlation, and this correlation is stronger. (But this is weak correlation, so we can not use it for our trade.)
And the negative correlation between NIKKEI 225 continuous sessions and EURJPY in U.S. time is weaker.
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