本日は日経225とTOPIX CORE 30についてです。
Today’s analyze is NIKKEI 225 and TOPIX CORE 30.
本日は、日経225が上昇局面を迎えた時、指数の上昇率よりも成績が優秀だった個別株式銘柄を紹介したいと思います。
日経225が上昇したときに日経225の上昇よりも大きく上昇した株式銘柄です。
過去の上昇局面の調査対象は１２期間、TOPIX CORE 30銘柄を対象としました。
日経225の底値を付けた日の終値と天井を付けた日の終値で比較しています。
When the NIKKEI 225 INDEX goes into rally market, and we wish to take more high Beta performance.
Today, we introduce the more high performance bland when the NIKKEI 225 INDEX went up side.
This means when NIKKEI 225 INDEX went upside, these bland went more Beta performance.
We analyze 12 NIKKEI 225 INDEX rally market and each of TOPIX CORE 30 bland.
We compare the close price at NIKKEI 225 INDEX took bottom and the close price at NIKKEI 225 INDEX took peak.
この期間内に１度でも、終了時に買値を下回ったものはピンク色です。
12期間のパフォーマンスの順位の標準偏差と平均順位、1σ、－１σを求めております。
日経平均の順位のパフォーマンスは-1σから1σの値が15.91-19.73。
たとえば、新日鉄の場合の-1σから1σは4.72-15.46となるため、統計的にはだいたい日経よりもアウトパフォームしていることがわかります。
逆にアステラス薬の場合の-1σから1σは19.62-29.47となるため、統計的には上昇局面でLONGを持っていても高いベータは得られないことになります。
In these 12 cases, pink is the underperformer; there are several cases the trade close price was lower than buying price.
We compare the order of the performance, the standard deviation, 1sigma and -1sigma.
The NIKKEI 225 INDEX order performance is 15.91-19.73 (-1sigma – 1sigma).
For example, “SHINNITETSU” (5401) -1sigma – 1sigma is 4.72 -15.46; this means this bland outperform in almost all cases from static view.
Conversely, “ASUTERASU” (5401) -1sigma – 1sigma is 19.62-29.47; this means this bland underperform from static view.
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