日経平均日足・日銀のETF買いの損益分岐点は17300円・2012年末以降ドローダウンなし・日銀は今のうちに利確した方がいいのでは？
NIKKEI 225 daily; BOJ Purchases of ETFs; the break‐even point is 17300yen around; there are no draw down after the end of 2012.
日经225。日本央行购买了ETF，收支平衡点是17300日元左右。有2012结束之后没有缩减。
本日はRetar.jpの新システムRetar SimPositionを使い日銀のETF購入のシミュレーションをおこないました。
SimPositionは、主に機械学習のためのトレード評価システムです。
分散計算マネージャのRetar CalcPositionのサブパッケージであり、単独でも使用可能です。
.NET Core 2.1上のC#言語で開発されており、標準でWeb API、Windows DLLとして提供が可能です。
トレードシステムを最適化するためのシミュレータですが、汎用性があるため日銀の損益評価にも使用できます。
Today, we use our new System, “Retar SimPosition” and we survey Purchases of ETFs by BOJ.
This simulator is for trade system and we can use for such type of simulation.
「日銀のETF買い」と言っても3種類があります。
１． 指数連動型上場投資信託受益権
２． 設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF
３． 不動産投資法人投資口
「１．」を「日経225連動」、「２．」は「JPX400連動」、「３．」は「J-REIT指数連動」として計算してみることにします。
There are three type of BOJ stock purchases.
1. Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)
2. Purchases of ETFs to support investment in physical and human capital
3. J-REIT
Type 1 is interlocking N225 and Type2 is interlocking JPX400 and Type 3 is interlocking J-REIT.
本日は、日経平均連動型の「１．指数連動型上場投資信託受益権」について分析していきます。
「１．指数連動型上場投資信託受益権」は、2010/12/15に買いはじめ、2018/8/13まで503回の買い入れをしています。
それぞれをトレードに見立て計算しています。
それによれば、2018/8/17現在、買い入れ額のおおよそ2割程度の含み益(5兆8600億円)があります。
現在の損益分岐点は17300円程度であり、結構、大きな含み益です。
イタ～いドローダウンが待っています。
少し売っといた方がいい気がしますがいかがでしょうか？
金額ベースでは7兆7500億円と2018/1/23の最高値付近でもっとも膨らみました。
Today, we analyze about “1.Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)”.
BOJ bought 503 times from 12/15/2010 to 8/13/2018.
We treat them as trade and survived each of the performance.
According to the data analysis, BOJ have 20% of unrealized capital gains in 8/17/2018.
In asset base, the max draw up was 7753698317615yen in 1/23/2018.
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