2018/08/23

JPX400日足・日銀のETF買いの損益分岐点は13800ポイント・買いはじめが遅いため損益分岐点までのノリ代は少ない

2018/08/23

JPX400日足・日銀のETF買いの損益分岐点は13800ポイント・買いはじめが遅いため損益分岐点までのノリ代は少ない

JPX400 daily; BOJ Purchases of ETFs; the break‐even point is 13800point around; start of buying is late and the break‐even point is close.

JPX400。日本央行购买了ETF,收支平衡点是13800点左右。开始购买是迟到的。收支平衡点很接近。

 

本日はRetar.jpの新システムRetar SimPositionを使い日銀のETF購入のシミュレーションをおこないました。

SimPositionは、主に機械学習のためのトレード評価システムです。

分散計算マネージャのRetar CalcPositionのサブパッケージであり、単独でも使用可能です。

.NET Core 2.1上のC#言語で開発されており、標準でWeb API、Windows DLLとして提供が可能です。

トレードシステムを最適化するためのシミュレータですが、汎用性があるため日銀の損益評価にも使用できます。

Today, we use our new System, “Retar SimPosition” and we survey Purchases of ETFs by BOJ.

This simulator is for trade system and we can use for such type of simulation.

 

「日銀のETF買い」と言っても3種類があります。

1. 指数連動型上場投資信託受益権

2. 設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF

3. 不動産投資法人投資口

「1.」を「日経225連動」、「2.」は「JPX400連動」、「3.」は「J-REIT指数連動」として計算してみることにします。

There are three type of BOJ stock purchases.

1. Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)

2. Purchases of ETFs to support investment in physical and human capital

3. J-REIT

Type 1 is interlocking N225 and Type2 is interlocking JPX400 and Type 3 is interlocking J-REIT.

 

本日は、JPX400連動型の「2.設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」について分析していきます。

「2.設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」は、2016/4/4に買いはじめ、2018/8/17まで585回の買い入れをしています。

それぞれをトレードに見立て計算しています。

それによれば、2018/8/17現在、買い入れ額のおおよそ8%程度の含み益(588億円)があります。

買いはじめが遅いため、損益分岐点が低くなっています。

Today, we analyze about “1.Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)”.

BOJ bought 585 times from 4/4/2016 to 8/17/2018.

We treat them as trade and survived each of the performance.

According to the data analysis, BOJ have 8% of unrealized capital gains in 8/17/2018.

chart1_conv

chart2_conv

 

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