2019/01

Retar.jpが考える相場とは(9)・システムは信号機(3)

2019/01/31

Retar.jpが考える相場とは(9)・システムは信号機(3)

Meaning of the market we are thinking. No.9; About Signal System (3).

什么是投资市场? (9)。关于信号系统(3)。

 

Today’s report is Japanese only.

今回は信号機システムの後編です。

「ルールが色を変える信号機」の概念を説明します。

今までのルールとポジションの関係をまとめると以下のようになります。

それは「2色の信号機」であり、青は売買OK、赤は売買禁止の概念図です。

ノーポジションの状態から売り、買いをオープンし、売り、買いをクローズして、再びノーポジションに戻っています。

状態を遷移させる矢印は4か所あり、4種類の別々のルールを持つことも可能です。

chart1_conv

 

実際の例をいくつかあげてみます。

 

● 株式の場合

1. 日経平均は2020/03に30000円になるとストラジティストが力説したのを信じた(青信号確認)

2. 株を買った(買いポジションに遷移)。

3. 株が30000円になる前に15000円になって追証退場になった(赤信号確認)

 

● 2019年正月のドル円の場合

1. 朝起きたらお年玉「ドル円が下がった、買い場だ!」(青信号確認)

2. ドル円を買った(買いポジションに遷移)

3. 上がる前にフラッシュクラッシュで退場(赤信号確認)

 

● ZigZagさんの売りの場合

1. 頂点に達した(青信号確認)

2. 売った(売りポジションに遷移)

3. 底に達し利食い(赤信号確認)

 

実際に書いてみると、「2色信号機」では、ルール合致からポジションオープンからクローズまで問答無用です。

ポジションクローズの前には、心理的葛藤などのノリシロはなく容赦はありません。

自動売買システムだと、プログラムがメンドクサイので「点滅なしの2色信号機」でも良いかもしれません。

しかし、人間がオペレーションする場合、途中で「そろそろ買いだよ」「もうちょっとクローズを待ってね」などの優しいアドバイス(黄色信号)があればうれしいと思います。

 

そこで考え出したのが、「3色信号機」の仕組みです。

chart2_conv

 

買い建玉のメカニズムを説明すると以下です。(番号がふってあります)

① 買いも売りもできない状態(ダメ足)

② ダメ足だけれども、「もしかして買いに入れるかも」。しかし、怪しいので①に出戻りかもしれない

③ 買って良い状況に入った時に迅速に買い執行

④ 安心して買い建て玉を持つ状況

⑤ もしかして下がるかもの黄色い状況

⑥ 買い建てを手仕舞う状況

 

黒い字で書いてあるのはルール番号です。

Retar.jpもシステム開発で使う実際のルール(プログラム)名です。

それぞれにルールが厳密に決められており、機械的に執行しています。

自動売買のプログラム開発でもそのまま使える仕様です。

売りも同じ状況です。

決めなければならないルールは、買い建玉で8種類、売り建玉で8種類、それぞれ必要になります。

その中にはメンドクサイのもあれば、簡単に決められるルールもあります。

16種類のルールの何処かに欠陥があれば、儲けられないか、もしくは最悪の大損害を被ることになります。

 

実際のルール、ステータスについてみていきます。

● SQ

ポジションを持っていない、相場を分析していない状態です。

初見のチャートは、全てがSQです。

分析を済ませS4やL4状態が判明した時は「なんか悔し~」と呟きます。

次のSQの場合は、次のチャンスまでSQで待っていなければいけません。

 

● SR12、SR21、LR12、LR21

「RSIられすぎ」のサンドイッチ価格など、仕掛けられそうな状態に遷移したかを調査するルールです。

赤色と黄色を行ったり来たりするルールです。

人間が売買を執行する場合は、S2、L2のノリシロがないと辛いので、ルールを決めます。

現在、紹介中のシステムでは「ダメ足」から売買が可能な状態に遷移ことを意味します。

 

● SR23、LR23、SR34、LR34

損切の次に大切な売買のルールです。

これについては、売買ルールの説明時に詳しく取り上げます。

SR34、LR34は、「即執行」が原則ですが、売るに売れない、買い戻すにも買い戻せない流動性の危機のような時には遅行する可能性があります。

紹介中のシステムはUSDJPY15分足の話なので、普段は流動性の心配はありません。

 

● SR56、LR56

最も大切なルールはSR56とLR56です。

SR56、LR56には、それぞれに利益確定ルール(SR56P、LR56P)、損切ルール(SR56L、LR56L)がありますが、その中でも特に損切ルールが重要です。

両プログラムのロジックはできるだけ簡単で、執行しやすく仕組みをお勧めします。

SR61、LR61は、「即執行」が原則ですが、売るに売れない、買い戻すにも買い戻せない流動性の危機のような時には遅行する可能性があります。

トレードするのは、流動性の高い状態が原則です。

以上が「信号システム」です。

 

LR12とLR23、SR12とSR23、LR56とLR45、SR56とSR45をショートカットさせることはできますが、2色信号機になってしまいます。

完全な機械売買でもないのに、バッファーゾーンのない(黄色の状態(L2、L5、S2、S5)がない)システムは人間用に辛いものです。

人間用のシステムとしては、黄色の状態(L2、L5、S2、S5)が長くとられる方が好都合です。

経験的な話としてLR56、SR56は比較的簡単に決まります。(Retar.jpの内部的には「56ルール」)

特に損切ルール(SR56L、LR56L)は、大抵の場合、あっという間に決まります。

もちろんLR56PとLR56L SR56PとSR56Lをショートさせてしまうこともできますが、利食い、損切ルールは別々にするのがお勧めです。

紹介中のシステムももちろん別々です。

そして、多くのエネルギーは売買ルール(SR23、LR23)の決定に使うと思います。

理想は、天才ZigZagさんの位置での売買ですが、そんな技がないのは周知の事実です。

できるだけ早くに底値に近い所が検知できればいいのですが、もしかしたら持ち合いLimitなのかもしれません。

持ち合いか、離れかの判定は、トレードオフの関係です。

ルールが適切でなければエントリー遅れ取れる利益は減りますが、リスクが下がり確実性があがります。

逆もまたしかりです。

紹介中のシステムでは、確実性をあげるためエントリーを遅くしています。

今回のレポートは改善方法まで指南しているはずなので、皆様が使う、もっと凄いのを楽しみにしています。

次回は「楽しい楽しい損切と利益確定からメカニズムを知る」です。

 

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Retar.jpが考える相場とは(8)・システムは信号機(2)

2019/01/30

Retar.jpが考える相場とは(8)・システムは信号機(2)

Meaning of the market we are thinking. No.8; About Signal System (2).

什么是投资市场? (8)。关于信号系统(2)。

 

Today’s report is Japanese only.

今回は信号機システムの中編です。

優れたトレーダーであればあるほど厳格な「信号機システム」があります。

以前、著名なトレーダーが「チャートなんか見ない、テクニカルなんか無意味」などと述べていましたが、チャートを見せると瞬間的に「ここで買う、ここだよ」と発言し、まさにズバリでした。

このような人物は、経験から練り上げられた無意識の「信号機システム」があります。

無ければ生き残れなかったはずです。

著名なトレーダーはラッキーにも仕事を通して、自ら自身の中に「信号機システム」を完成させましたが、そういったチャンスに恵まれている人は限られています。

信号機システムの理解がなければ、現在公開しているシステムの理解は進まないため、面白くないけど付き合ってください。

 

前回まで説明したのは、「赤青の2色」信号機でした。

今後はこれを拡張して「赤黄青の3色」信号機にしていきます。

今回は「ルールの合致で変わる信号機」の話をしていきます。

「信号機システム」の色を変えるものは、「トリガー(誘因)」だと定義してきました。

その上で、トリガーとは「決意、決心、決定が、ポジションの有無を変更していくもの」と規定しました。

chart1_conv

 

人の動機づけをおこす思考、感覚はまちまちです。

例えば「今の日経平均は高い安いとか」とかは、人それぞれで異なるものです。

自分自身のトリガーが、いつも正しい結果へと導くならば、話はここでオシマイです。

鋭い感覚や感性の中に「信号機システム」を宿している人物なので、「何を今さら」です。

確かに投資家の中には、嗅覚が鋭く、多少下がっても自らを信じて勝負し成功できる方がいるのを知っています。

例えば、実際のそういった人物の面識とトレード履歴がないため紹介できませんが、仮想スーパートレーダーの天才投資家ZigZagさんはその典型です。

「信号機システム」の視点からみると、ZigZagさんは寸分たがわずに頂点を知ることができるので、頂点の値段をトリガーにしてドテンしています。

chart2_conv

 

しかしながら、Retar.jpは、指標を見ていても「買えば下がるし、売れば上げる」不幸な投資家です。

「だったら投資家なんてできないじゃん」と言われそうですが、確実に乗り越えられる方法を知っています。

それが厳格な「ルール」による投資です。

ポジションのオープンからクローズまで全てが厳格な「ルール」で規定されています。

Retar.jpでは、より儲かるシステムにすることを「ルールを改善する」といいます。

紹介中のシステムでは「お約束事」と呼ぶものです。

ルールとは「何がどうなったら、どうする」という問答無用の決まりです。

「トリガー(誘因)」は人それぞれ千差万別ですが、曲げることのできない客観的な事実(テクニカル分析の場合は、図形的、数学的に説明できる事実)をトリガーの基準となる「ルール」とすれば、誰にでも守れます。

話は脱線しますが、図形の客観的な事実は難しい面を持っていて、縮尺(Ipadやスマホの縦横)によって変わって見えます。

そのため、紹介中のシステムでは「超えた、超えない」をベースに組み立てています。

chart3_conv

 

では、実際に簡単なルールを導入して考えてみましょう。

日経平均週足と52週移動平均です。

ルールは2つ。

1. 終値が3週間連続で52週移動平均を上回れば買い。

2. 安値が52週移動平均を下回ればポジションクローズ。

この中では、直近200週で4回の投資チャンスがありました。

それぞれの状況を子細にみていき、感想をまとめると以下のようになるでしょう。

① 離れていかなかったので損切。しかし、その後、大幅に下がったので「セーフ」。

② 良い所で買い、下がってきたので売った。「もっと早くに売っときゃな~」

③ 最初は調子が良かったのに損切。「テクニカルなんて使い物にならないな」

④ 買った翌週に損切。しかし、追証の刑にはあわなかった。「ラッキー」

結果(損益)はともかく「ルールを守る」のは簡単です。

ルールとした条件に合致したので、ポジションをオープンしたり、クローズしたりするトリガーが引いただけです。

「ルールを守る」というのは、条件に達したとき、やることをやるだけで、「ここは我慢だ!」(丹力)とは無縁です。

「ルールを守る」を最優先すれば、悪魔のささやきである「日経平均は30000円だ!」も無視されます。

しかし、大変に悪い点があります。

ルールがまずいため、結果が良くない(儲けられない)のです。

「ZigZagさんは、天底を見事にドテンしていたのに、このルールでは儲けられな~い」です。

しかし、別の見方をすれば4回中2回(①と④)は、ルールのお陰で損を拡大させていません。

「ルールさんありがとう」と心から感謝します。

chart4_conv

 

以上の観察から、ルールとはどういうものかをまとめると以下になります。

1. 条件を監視すればいいだけで、条件さえ合致すればトリガーを引く(売買する)だけ、守るのは簡単。

2. トリガー(ポジションの有無)はルールが決めるものなので、自身の心理的な葛藤から解放される。

3. 適切なルールがないと儲けられない。

4. 損害を拡大させずに済む。

5. 守ったせいで、損切しなくても戻ってきたので「悔しい」こともある。

以上の考察をまとめるとメリットは1、2、4、デメリット3、5です。

3対2でメリットの方が多いことがわかります。

今回の最低に近いルール(3.適切なルールではない)だったので、トントンか若干プラスにすることができました。

しかし、戻ってくる局面では、損切しなくていいのに損切しています(3、5の同時発生)。

この原因は一重に「ルールが適切ではなかった」からです。

本当は「リスク&リワード」についても詳しくお話ししたいのですが、できません。(モデルの一部に機密事項があるため)

ただ、3、5は「ルールの改善」によって克服できる可能性を秘めた部分です。

優れたルールさえあれば、多少儲けが少なくても(5・儲け損ね)、確実性の高い投資機会を増やしてくれるので(練り上げれば高レバでもOK)、「なんか悔し~」の一言で終わります。

チャンスは幾らでもあるので、千載一遇とは思わず「まあいいか」で済みます。

お恥ずかしい話ですが、心理的葛藤は読者の皆様より絶対に苦手です。

断言できます。

得意技は「売(買)って早すぎる利食い」、「買(売)ったのに微々たる損に耐え切れず底値で放し(微々たる損切)、その後ドッカーンと思惑通り」です。

しかし、得意なことがあって「どんなことがあってもルールは守る」んです。

マーケットのお仕置きはエゲツナイのを知っているので、「お約束事」は守ります。

おかげさまで退場することはありません。

 

次回は、「システムは信号機(3)」をテーマにお話しします。

 

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