2019/01/31

Retar.jpが考える相場とは(9)・システムは信号機(3)

2019/01/31

Retar.jpが考える相場とは(9)・システムは信号機(3)

Meaning of the market we are thinking. No.9; About Signal System (3).

什么是投资市场? (9)。关于信号系统(3)。

 

Today’s report is Japanese only.

今回は信号機システムの後編です。

「ルールが色を変える信号機」の概念を説明します。

今までのルールとポジションの関係をまとめると以下のようになります。

それは「2色の信号機」であり、青は売買OK、赤は売買禁止の概念図です。

ノーポジションの状態から売り、買いをオープンし、売り、買いをクローズして、再びノーポジションに戻っています。

状態を遷移させる矢印は4か所あり、4種類の別々のルールを持つことも可能です。

chart1_conv

 

実際の例をいくつかあげてみます。

 

● 株式の場合

1. 日経平均は2020/03に30000円になるとストラジティストが力説したのを信じた(青信号確認)

2. 株を買った(買いポジションに遷移)。

3. 株が30000円になる前に15000円になって追証退場になった(赤信号確認)

 

● 2019年正月のドル円の場合

1. 朝起きたらお年玉「ドル円が下がった、買い場だ!」(青信号確認)

2. ドル円を買った(買いポジションに遷移)

3. 上がる前にフラッシュクラッシュで退場(赤信号確認)

 

● ZigZagさんの売りの場合

1. 頂点に達した(青信号確認)

2. 売った(売りポジションに遷移)

3. 底に達し利食い(赤信号確認)

 

実際に書いてみると、「2色信号機」では、ルール合致からポジションオープンからクローズまで問答無用です。

ポジションクローズの前には、心理的葛藤などのノリシロはなく容赦はありません。

自動売買システムだと、プログラムがメンドクサイので「点滅なしの2色信号機」でも良いかもしれません。

しかし、人間がオペレーションする場合、途中で「そろそろ買いだよ」「もうちょっとクローズを待ってね」などの優しいアドバイス(黄色信号)があればうれしいと思います。

 

そこで考え出したのが、「3色信号機」の仕組みです。

chart2_conv

 

買い建玉のメカニズムを説明すると以下です。(番号がふってあります)

① 買いも売りもできない状態(ダメ足)

② ダメ足だけれども、「もしかして買いに入れるかも」。しかし、怪しいので①に出戻りかもしれない

③ 買って良い状況に入った時に迅速に買い執行

④ 安心して買い建て玉を持つ状況

⑤ もしかして下がるかもの黄色い状況

⑥ 買い建てを手仕舞う状況

 

黒い字で書いてあるのはルール番号です。

Retar.jpもシステム開発で使う実際のルール(プログラム)名です。

それぞれにルールが厳密に決められており、機械的に執行しています。

自動売買のプログラム開発でもそのまま使える仕様です。

売りも同じ状況です。

決めなければならないルールは、買い建玉で8種類、売り建玉で8種類、それぞれ必要になります。

その中にはメンドクサイのもあれば、簡単に決められるルールもあります。

16種類のルールの何処かに欠陥があれば、儲けられないか、もしくは最悪の大損害を被ることになります。

 

実際のルール、ステータスについてみていきます。

● SQ

ポジションを持っていない、相場を分析していない状態です。

初見のチャートは、全てがSQです。

分析を済ませS4やL4状態が判明した時は「なんか悔し~」と呟きます。

次のSQの場合は、次のチャンスまでSQで待っていなければいけません。

 

● SR12、SR21、LR12、LR21

「RSIられすぎ」のサンドイッチ価格など、仕掛けられそうな状態に遷移したかを調査するルールです。

赤色と黄色を行ったり来たりするルールです。

人間が売買を執行する場合は、S2、L2のノリシロがないと辛いので、ルールを決めます。

現在、紹介中のシステムでは「ダメ足」から売買が可能な状態に遷移ことを意味します。

 

● SR23、LR23、SR34、LR34

損切の次に大切な売買のルールです。

これについては、売買ルールの説明時に詳しく取り上げます。

SR34、LR34は、「即執行」が原則ですが、売るに売れない、買い戻すにも買い戻せない流動性の危機のような時には遅行する可能性があります。

紹介中のシステムはUSDJPY15分足の話なので、普段は流動性の心配はありません。

 

● SR56、LR56

最も大切なルールはSR56とLR56です。

SR56、LR56には、それぞれに利益確定ルール(SR56P、LR56P)、損切ルール(SR56L、LR56L)がありますが、その中でも特に損切ルールが重要です。

両プログラムのロジックはできるだけ簡単で、執行しやすく仕組みをお勧めします。

SR61、LR61は、「即執行」が原則ですが、売るに売れない、買い戻すにも買い戻せない流動性の危機のような時には遅行する可能性があります。

トレードするのは、流動性の高い状態が原則です。

以上が「信号システム」です。

 

LR12とLR23、SR12とSR23、LR56とLR45、SR56とSR45をショートカットさせることはできますが、2色信号機になってしまいます。

完全な機械売買でもないのに、バッファーゾーンのない(黄色の状態(L2、L5、S2、S5)がない)システムは人間用に辛いものです。

人間用のシステムとしては、黄色の状態(L2、L5、S2、S5)が長くとられる方が好都合です。

経験的な話としてLR56、SR56は比較的簡単に決まります。(Retar.jpの内部的には「56ルール」)

特に損切ルール(SR56L、LR56L)は、大抵の場合、あっという間に決まります。

もちろんLR56PとLR56L SR56PとSR56Lをショートさせてしまうこともできますが、利食い、損切ルールは別々にするのがお勧めです。

紹介中のシステムももちろん別々です。

そして、多くのエネルギーは売買ルール(SR23、LR23)の決定に使うと思います。

理想は、天才ZigZagさんの位置での売買ですが、そんな技がないのは周知の事実です。

できるだけ早くに底値に近い所が検知できればいいのですが、もしかしたら持ち合いLimitなのかもしれません。

持ち合いか、離れかの判定は、トレードオフの関係です。

ルールが適切でなければエントリー遅れ取れる利益は減りますが、リスクが下がり確実性があがります。

逆もまたしかりです。

紹介中のシステムでは、確実性をあげるためエントリーを遅くしています。

今回のレポートは改善方法まで指南しているはずなので、皆様が使う、もっと凄いのを楽しみにしています。

次回は「楽しい楽しい損切と利益確定からメカニズムを知る」です。

 

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