日経平均年足の分析(7)・8月以降はボラティリティ上昇の可能性が高い・2018年はさらにボラティリティ上昇か/NIKKEI 225 annual No.7; Volatility will be higher after August and 2018 will be much higher. /日经225。年K的分析(7)。8月份以后,波动性将会更高。2018年将是更高的波动性。

2017/07/23
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日経平均年足の分析(7)・8月以降はボラティリティ上昇の可能性が高い・2018年はさらにボラティリティ上昇か

NIKKEI 225 annual No.7; Volatility will be higher after August and 2018 will be much higher.

日经225。年K的分析(7)。8月份以后,波动性将会更高。2018年将是更高的波动性。

 

本日は日経平均日足のボラティリティについて調査しました。

結論は、2017年8月以降はボラティリティ上昇の可能性が高い。

また、2018年は更にボラティリティが高まる。

Today, we survey volatility of N225 daily data.

Our conclusion is volatility will get higher after August, 2017.

And next year will be much higher.

 

2017/7/21の日経新聞18面「『急落』が消えた相場」によれば、DJIは6年間、1日あたりで5%超の下落に見舞われていないそうです。

日経平均の直近の5%を超える下落は、2016/11/8のクローズ17171.38円から2016/11/9の17344.42円にかけての-5.36%の下落となります。

また、直近の5%を超える上昇は、2016/11/9のクローズ17344.42円から2016/11/10のクローズの17344.42円の6.72%の上昇となります。

2017年の最大の下落は、2017/3/21のクローズ19,455.88円から2017/3/22のクローズ19041.38円の-2.13%の下落となります。

また、2017年最大の上昇は、2017/2/9のクローズ18907.67円から2017/2/10のクローズの19378.93円の2.49%の上昇となります。

According to Nikkei paper 7/21/2017 edition says DJI does not fall 5% over per day during these 6 years.

N225’s latest 5% over fall was from 11/8/2016 to 11/9/2016 and it was -5.36%.

And 5 % over jump was from 11/9/2016 to 11/10/2016 and it was 6.72%.

The biggest fall in this year is from 3/21/2017 to 3/22/2017 and it was -2.13%.

And biggest jump in this year is from 2/9/2017 to 2/10/2017 and it was 2.49%.

 

過去20年間の日々の変動率の標準偏差について調査しました。

期間を1月から12月と1月から7月末までにわけています。(2017年の場合は、2017/7/21のクローズまで)

1月から7月までは、過去20年と比較しても、おとなしさが際立ちます。

We analyze daily standard deviation in latest 20 years.

We analyze two types; from January to July and from January to December. (In 2017 case, we survey from January to 7/21/2017 close)

We can know this year is extremely calm market.

 

日経平均の過去20年間のボラティリティの低かった年は2005年、2007年、2012年、2015年の4回です。

そうした年の特徴として、2012年を除き通年のボラティリティの上昇傾向が見受けられます。

また、当該年の翌年はボラティリティの高まる傾向が見受けられます。

2017年の相場のマイルドさは2005年に並ぶ、ボラティリティの低さです。

過去に倣うなら、この先落ち着いた相場が続くとも思えません。

In latest 20 years, low volatile years were 2005, 2007, 2012 and 2015.

We can know volatility got higher in all year span except 2012.

And next year became more volatile tendency.

The volatility in this year is low close to 2005.

Following the past price movement, we think this year will not be calm.

chart1chart2

 

日々の変動率とトレンドには、関連性はありません。

しかし、年後半のトレンドや、下ヒゲが発生すると、ボラティリティが上昇するようです。

These is no relation between daily percentage of price movement and market trend.

But when trend or candle stick shadow appeared, volatility will get higher.

 

200520062007200820122013201520162017

 

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