J-REIT日足・日銀のJ-REIT ETF買いの損益分岐点は1550ポイント・日銀さんはトットと利食うべきだったのでは？
J-REIT日足・日銀のJ-REIT ETF買いの損益分岐点は1550ポイント・日銀さんはトットと利食うべきだったのでは？
J-REIT daily; BOJ Purchases of ETFs; the break‐even point is 1550 point around; BOJ should have taken profit.
J-REIT。日本央行购买了ETF，收支平衡点是1550点左右。日本银行本应该早点采取利润。
本日はRetar.jpの新システムRetar SimPositionを使い日銀のETF購入のシミュレーションをおこないました。
SimPositionは、主に機械学習のためのトレード評価システムです。
分散計算マネージャのRetar CalcPositionのサブパッケージであり、単独でも使用可能です。
.NET Core 2.1上のC#言語で開発されており、標準でWeb API、Windows DLLとして提供が可能です。
トレードシステムを最適化するためのシミュレータですが、汎用性があるため日銀の損益評価にも使用できます。
Today, we use our new System, “Retar SimPosition” and we survey Purchases of ETFs by BOJ.
This simulator is for trade system and we can use for such type of simulation.
日銀は、ひたすら買い続けるだけではなく、時々、売却も入れながら介入したほうが長続きしたと思います。
BOJ is “Buy Only” but taking profit will make this operation more sustainable.
「日銀のETF買い」と言っても3種類があります。
１． 指数連動型上場投資信託受益権
２． 設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF
３． 不動産投資法人投資口
「１．」を「日経225連動」、「２．」は「JPX400連動」、「３．」は「J-REIT指数連動」として計算してみることにします。
There are three type of BOJ stock purchases.
1. Purchases of ETFs other than those mentioned in (2)
2. Purchases of ETFs to support investment in physical and human capital
3. J-REIT
Type 1 is interlocking N225 and Type2 is interlocking JPX400 and Type 3 is interlocking J-REIT.
本日は、日経平均連動型の「3．不動産投資法人投資口」について分析していきます。
「3．不動産投資法人投資口」は、2010/12/16に買いはじめ、2018/8/14まで447回の買い入れをしています。
それぞれをトレードに見立て計算しています。
それによれば、2018/8/17現在、買い入れ額のおおよそ16%程度の含み益(9600億円)があります。
最大ドローアップからの下落率も大きく、もう少し早く利食ってもよかったでしょう。
Today, we analyze about “3.J-REIT”.
BOJ bought 447times from 12/16/2010 to 8/14/2018.
We treat them as trade and survived each of the performance.
According to the data analysis, BOJ have 16% of unrealized capital gains in 8/17/2018.
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