日経225上昇局面で日柄を元にアウトパフォーマーを検証/We analyze the outperformers in N225 rally market.

2012/05/05
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本日は日経225とTOPIX CORE 30についてです。

「金融工学と日本古来の投資テクノロジーをマッシュアップし、投資プログラムを芸術に高める」

Retar.jpの目指す目標です。

Today’s analyze is NIKKEI 225 and TOPIX CORE 30.

We mushup financial engineering and Japanese traditional technical analyze, and sophisticate our investment program.

This is Retar.jp final goal.

 

2012/05/04の調査では日経平均上昇局面での最近のTOPIX CORE 30アウトパフォーマーの性能を調査しました。

本日は2012/05/03の調査で上昇局面となった日柄の検証をしたいと思います。

In 05/04/2012, we analyze the recent TOPIX CORE 30 outperformer in N225 rally market.

Today, we survey the relation of 05/03/2012 analyze.

CHART

 

2012/01/25 -2012/02/10の日経平均のパフォーマンスは101.35%です。

また、2011/10/05-2011/10/24の日経平均のパフォーマンスは105.5%です。

The performance of N225 in 01/25/2012 – 02/10/2012 is 101.35%.

And the performance of N225 in 10/05/2012 – 10/24/2012 is 105.5%.

 

ここで、2012/05/04に登場したアウトパフォーマー上位5位(新日鉄:5401、トヨタ自動車:7203、三井物産:8301、コマツ:6301、三井住友:8316)を同額購入したとしたときの平均パフォーマンスを検証します。(注意:最低単位の場合は資金フレームが異なるので違う結果になります)

アウトパフォーマー上位5位は、トレードのオープンとクローズでマイナスになっていないことが重要です。

アウトパフォーマー上位5位は、アンダーパフォーマーにはなっていません。

2012/01/25 -2012-02-10の平均パフォーマンスは105.09%です。

2011/10/05-2011/10/24の平均パフォーマンスは107.74%です。

2回とも日経平均のパフォーマンスと同等かそれ以上の結果を得ていることになります。

さて上昇相場になったとして「2012/05/07引け買い、2012/05/23引け売り」どうなるのでしょうか?

And, we analyze the average performance of the outperformer top 5 analyzed in 05/04/2012 (“SHINNITETSU”:5401,”TOYOTA”:7203,”MITSUIBUSSAN”:8301,”KOMATSU”:6301,”MITSUISUMITOMO”:8316) and bought the same money amount. (Caution; this is not the minimum amount of buying)

What are the most important things are these outperformers did not become the underperformers.

And these did not become underperformers.

The performance of outperformer top 5 in 01/25/2012 – 02/10/2012 is 105.09%.

And the performance of outperformer top 5 in 10/05/2012 – 10/24/2012 is 107.74%.

In these 2 cases, the performance was same or more over comparing N225 same period.

Now, if the market may become a rally market, what will become “Buy in 05/07/2012 and release the position is 05/23/2012”?

table

 

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