シカゴ・オプションVIX : 芝加哥期权期货交易所波动率指数 : Chicago Options: ^VIX

シカゴ・オプションVIX(恐怖心理指数)日柄。今度上昇したときの参考に/Chicago Options: ^VIX Daily. When the ^VIX value rise higher again, we can use this report for reference.

2012/02/18

本日はシカゴ・オプションVIX(恐怖心理指数)日足についてです。

Today, we analyze Chicago Options: ^VIX Daily data.

 

今回はVIXの日柄の特徴について調査しました。

VIXでは、急激な変化時が起こるときに利益が上げられるので、参考にしていただくと良いと思います。

以下のチャートは、大きく動いたときのチャートです。

急激に上昇したときの最高点をスタート時点にしております。

(ピンクは高値ポイント、青は安値ポイント、緑は変化点)

Today, we analyze unique characteristics of VIX “HIGARA”.

There are many opportunities when the VIX index volatile.

Under these charts are VIX index went into volatile.

The starting point is the first peak of the crisis.

(Pink: Peak point. Blue: Bottom point. Green: trend changing point.)

 

リーマンショック(2008年)/Lehman Shock (2008)

2008

 

ギリシャショック(2010年)/Greek financial crisis(2010)

2010

 

米国債格下げ(2011年)/U.S. Treasury bond degradation(2011)

2011

 

東証にも「【1552】国際のETF VIX短期先物指数」というのがあります。

上場して日が浅いようなので、2011年のパターンしか比較できませんが、為替リスクをとならない優れた投資機会だと考えられます。

There is “ETF VIX short-term futures index (KOKUSAI)” (ticker code 1552) in Tokyo stock market.

It is not long since it listed, we can only compare 2011 pattern and VIX.

But there is no risk in foreign exchange; we think this stock provides good opportunity.

1552

 

相場分析のリクエストがありましたら“Contact Us”からお知らせください。ご要望にお応えできるように努力いたします。

このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

ホームページに来て下さってありがとうございます。明日もよろしくお願いいたします。

If you have some request to analyze, please write to “Contact Us”.

We do best effort for your request.

These are only personal opinions on this blog, and you need the investment judgment in each one. This blog doesn’t assume the responsibility to all the investment profit and loss.

Thank for watching our contents. My best regards next day.


月初のVIXが高いと、その月のS&P500株価指数の変動幅が大きくなる?/ We validate “If the VIX monthly open price is higher, the S&P 500 volatility is bigger”.

2012/01/11

本日は日経ヴェリタス2012/01/08号14Pの記事「株式投資はインフレの備えに」(アンドレ・F・ベロイド博士)の中の一部「月初のVIXが高いと、その月のS&P500株価指数の変動幅が大きくなるとの研究結果が出ています」を検証します。

Today, we validate the article “We need the stock investing for future inflation” (Dr. Andre F. Perold) of “NIKKEI VERITAS 01/08/2011 issue 14Page”.

And we validate the part of “If the VIX monthly open price is higher, the S&P 500 volatility is bigger”.

01

02

03

04

 

調査方法はVIXの月初のOPENと月間株価変動率を比較しました。

「S&P500とVIX」「ダウとVIX」は1990年1月から2011年12月までの月足を比較しています。

S&P500とVIXの共分散は0.24。

ダウとVIXの共分散は0.22。

S&P500とVIXの方がより相関関係にあるといえます。

”やや相関がある”程度の正の相関関係なので、直ちにトレードに生かせるものではないと思います。

We checked the relation of the VIX monthly open price and the index monthly volatility.

We compared “S&P500 and VIX” and “DJI and VIX” monthly data from 01/1990 to 12/2011.

The covariance of “S&P500 and VIX” is 0.24.

The covariance of “DJI and VIX” is 0.22.

The conclusion these are weak positive correlation, so we can not suggest some effective trading tactics.

 

-1 ~ -0.7

強い負の相関/Strongest Negative Correlation

-0.7 ~ -0.4

かなりの負の相関/Some Negative Correlation

-0.4 ~ -0.2

やや相関あり/A little Negative Correlation

-0.2 ~ 0

ほとんど相関なし/No Correlation

0 ~ 0.2

ほとんど相関なし/No Correlation

0.2 ~ 0.4

やや相関あり/A little Positive Correlation

0.4 ~ 0.7

かなりの正の相関/Some Positive Correlation

0.7 ~ 1

強い正の相関/Strong Positive Correlation

 

相場分析のリクエストがありましたら“Contact Us”からお知らせください。ご要望にお応えできるように努力いたします。

このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

ホームページに来て下さってありがとうございます。明日もよろしくお願いいたします。

If you have some request to analyze, please write to “Contact Us”.

We do best effort for your request.

These are only personal opinions on this blog, and you need the investment judgment in each one. This blog doesn’t assume the responsibility to all the investment profit and loss.

Thank for watching our contents. My best regards next day.


© 2025 Retar