分析手法 : Analyzing way

Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(9)

2019/09/05

Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(9)

Let’s write Candle stick chart on Excel(9)

让我们在Excel上写下蜡烛图(9)

 

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Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(1)

Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(2)

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Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(8)

 

Excelでチャート分析する方法を紹介します。

本日からは、日経でどの程度のリスクをとり投資をしているのか分析します。

株は買ってしまうと翌朝まで売買できなくなります。

さらに土日をまたいだ時は、その間に売りたくても売れない期間となります。

一般にオーバーナイトリスクと言われるものですが、どの程度のリスクをとっているのか、理解しておくと損切への備えとなります。

本日は当日クローズから翌朝のオープンまでの値動きを調べていきます。

前回の「BuyCandleシート」、「SellCandleシート」をそのまま使います。

「BuyCandleシート」のフィルターを外し、R1セルに「OverNight」と入力します。

chart1

 

R4セルに「=B3-E4」と入力し、オートセルで埋め込みます。

chart2

 

1行目をオートフィルタ―で絞り込めるようにします。

chart3

 

BUYで絞り込みます。

chart4

 

陽線だけで絞り込むために「White」を選択します。

chart5

 

「OverNight」の「指定の値以上」を選択します。

chart6

 

オートフィルタ―オプションに「0」を入れOKします。

chart7

 

OverNightの値を選択(R205からR636)します。

意味するところは200EMAと52EMAのゴールデンクロスしている時に、陽線を出した翌営業日までに上げる地点だけが選択されています。

平均は95円、86営業日、合計は8178.52円。

chart8

 

「OverNight」の「指定の値以下」を選択します。

chart9

 

オートフィルタ―オプションに「0」を入れOKします。

chart10

 

OverNightの値を選択(R201からR633)します。

意味するところは200EMAと52EMAのゴールデンクロスしている時に、陽線を出したときに翌営業日までに下げる地点だけが選択されています。

平均は81円、57営業日、合計は-4593.39円。

chart11

 

次に陰線だけで絞り込むために「Black」を選択します。

chart12

 

「OverNight」の「指定の値以上」を選択し、オートフィルタ―オプションに「0」を入れOKします。

OverNightの値を選択(R200からR632)します。

意味するところは200EMAと52EMAのゴールデンクロスしている時に、陽線を出した翌営業日までに上げる地点だけが選択されています。

平均は94円、71営業日、合計は6679.26円。

「OverNight」の「指定の値以上」を選択し、オートフィルタ―オプションに「0」を入れOKします。

OverNightの値を選択(R162からR637)します。

意味するところは200EMAと52EMAのゴールデンクロスしている時に、陰線を出した翌営業日までに下げる地点だけが選択されています。

平均は79円、87営業日、合計は-6898.41円。

同様にSELL側でも調査してみます。

200EMAと52EMAのデッドクロスしている時に、陽線を出した翌営業日までに上げる地点では、平均は110円、19営業日、合計は379.13円。

chart13

 

200EMAと52EMAのデッドクロスしている時に、陽線を出した翌営業日までに下げる地点では、平均は139円、18営業日、合計は-2504.1円。

chart14

 

200EMAと52EMAのデッドクロスしている時に、陰線を出した翌営業日までに上げる地点では、平均は131円、22営業日、合計は2890.99円。

chart15

 

200EMAと52EMAのデッドクロスしている時に、陰線を出した翌営業日までに下げる地点では、平均は148円、16営業日、合計は-2366.75円。

chart16

 

まとめると、200EMAと52EMAのゴールデンクロス中の買い局面では売りをやるより、買いをした方がよい傾向が強い。

また、陽線を出した日は翌朝までに上げる傾向も強い、陰線を出した翌日の営業日には買いの優位性が下がります。

200EMAと52EMAのデッドクロス中の売り局面では、売りをやるより、買いをした方がよい傾向が強い。

またオーバーナイトでは売方が圧倒的に優位。

要は有利な時に有利なことをする。

つまり、上がっていくときに素直に買っていきましょう、下がるときには素直に売っていきましょうという、ごく当たり前の結論が出てきます。

次回からデータを更新して作っていきます。

 

相場分析のリクエストがありましたら“Contact Us”からお知らせください。ご要望にお応えできるように努力いたします。

このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

ブログに来て下さってありがとうございます。明日もよろしくお願いいたします。

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These are only personal opinions on this blog, and you need the investment judgment in each one. This blog doesn’t assume the responsibility to all the investment profit and loss.

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Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(8)

2019/08/29

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Excelでチャート分析する方法を紹介します。

本日からは、日経でどの程度のリスクをとり投資をしているのか分析します。

株は買ってしまうと翌朝まで売買できなくなります。

さらに土日をまたいだ時は、その間に売りたくても売れない期間となります。

一般にオーバーナイトリスクと言われるものですが、どの程度のリスクをとっているのか、理解しておくと損切への備えとなります。

本日はOpenからCloseまでの値幅合計を計算していきます。

はじめにフィルターを「BuyCandle」シート、「SellCandle」シートで、それぞれフィルターを外します。

chart1

 

「BuyCandle」シート、「SellCandle」シートで、それぞれQ1セルに「Close-Open」と入力します。

chart2

 

「BuyCandle」シート、「SellCandle」シートで、それぞれQ3セルに「=E3-B3」と入力します。

chart3

 

「BuyCandle」シート、「SellCandle」シートで、それぞれオートフィルで埋めてあげます。

chart4

 

買いの陽線、陰線の計算します。

「BuyCandle」シートを選択し、1行目を選択して、フィルターをかけます。

chart5

 

買い状況だけを選ぶため、L1列だけ「BUY」を選びフィルターします。

chart6

 

Q1セルのフィルターをおこないます。

「数値フィルター」の「指定値以上」を選択します。

chart7

 

オートフィルタ―オプションダイアログが出てくるので、「0」を入力しOKを押します。

買い候補となる地点での陽線だけが抽出できます。

chart8

 

買い候補となる地点の陽線の価格の合計を求めます。

選択されているQ列の数字の部分だけを選択します。

右下に合計が出ており、「13220.84円」です。

chart9

 

再びQ1セルのフィルターをおこないます。

「数値フィルター」の「指定値より小さい」を選択します。

chart10

 

オートフィルタ―オプションダイアログが出てくるので、「0」を入力しOKを押します。

買い候補となる地点での陰線だけが抽出できます。

chart11

 

買い候補となる地点の陰線の価格の合計を求めます。

選択されているQ列の数字の部分だけを選択します。

右下に合計が出ており、「-12285.37円」です。

chart12

 

同様に「SellCandle」シートで、M列で「Sell」だけを選び、0以上のところだけ抽出すると「3804.26円」。0より小さいところを抽出すると「-4822.2円」。

chart13chart14

 

次にレシオ計算をします。

緑の丸がついたところのレシオは「13220.84/12285.37= 1.08」となり買方が有利です。

赤の丸がついたところのレシオは「4822.2/3804.26= 1.27」となり売方が有利です。

レシオを比較するとわかることは、52EMAと200EMAがデットクロスしているときに、毎営業日、寄付きに売り、引け際にクロースする日掛り取引をした方が、儲けが大きくなりやすい傾向がわかります。

逆張りで「下がったから買い」などと手出しした方が、損しやすい傾向が見て取れます。

 

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