S&P500 : 标普500指数

本日はS&P500とTOPIXの週足終値を比較しました。

前回のレポート(2011/09/21)は、水色の線の位置です。

S&P500は2007年最高値を基点にし、TOPIXは1991年の最高値を基点にグラフを作成しています。（左端）

S&P500もTOPIXも、○で示した同じような部分でピークを打っていることがわかります。

216週にあたる2011/11/21のボトム位置が少しずれてきているようです。

TOPIXに沿ってS&P500の相場が進んでいくと主なピークポイントは2012/04/02、2012/07/23、2012/11/12、2013/01/14などがあります。

Today, we compare S&P 500 and TOPIX weekly close price data.

Last report (09/21/2011) wrote point is water blue line.

TOPIX is creating the graph on the basis of the highest price in 1991 and S&P500 is creating the graph on the basis of the highest price in 2007. (Left side)

We can see some similar peak point S&P500 and TOPIX. (Magenta circle)

But in 11/21/2011 (This is 216weeks) the market peak does not fits the past TOPIX market.

If the S&P 500 market price may follow the past TOPIX price, the major peaks may become 04/02/2012, 07/23/2012, 11/12/2012 and 01/14/2013.

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このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

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These are only personal opinions on this blog, and you need the investment judgment in each one. This blog doesn’t assume the responsibility to all the investment profit and loss.

Thank for watching our contents. My best regards next day.

本日は日経ヴェリタス2012/01/08号14Pの記事「株式投資はインフレの備えに」（アンドレ・F・ベロイド博士）の中の一部「月初のVIXが高いと、その月のS&P500株価指数の変動幅が大きくなるとの研究結果が出ています」を検証します。

Today, we validate the article “We need the stock investing for future inflation” (Dr. Andre F. Perold) of “NIKKEI VERITAS 01/08/2011 issue 14Page”.

And we validate the part of “If the VIX monthly open price is higher, the S&P 500 volatility is bigger”.

調査方法はVIXの月初のOPENと月間株価変動率を比較しました。

「S&P500とVIX」「ダウとVIX」は1990年1月から2011年12月までの月足を比較しています。

S&P500とVIXの共分散は0.24。

ダウとVIXの共分散は0.22。

S&P500とVIXの方がより相関関係にあるといえます。

”やや相関がある”程度の正の相関関係なので、直ちにトレードに生かせるものではないと思います。

We checked the relation of the VIX monthly open price and the index monthly volatility.

We compared “S&P500 and VIX” and “DJI and VIX” monthly data from 01/1990 to 12/2011.

The covariance of “S&P500 and VIX” is 0.24.

The covariance of “DJI and VIX” is 0.22.

The conclusion these are weak positive correlation, so we can not suggest some effective trading tactics.

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