日経225 : 日经225 : NIKKEI 225

本日は日経225とTOPIX CORE 30についてです。

「金融工学と日本古来の投資テクノロジーをマッシュアップし、投資プログラムを芸術に高める」

Retar.jpの目指す目標です。

Today’s analyze is NIKKEI 225 and TOPIX CORE 30.

We mushup financial engineering and Japanese traditional technical analyze, and sophisticate our investment program.

This is Retar.jp final goal.

2012/05/04の調査では日経平均上昇局面での最近のTOPIX CORE 30アウトパフォーマーの性能を調査しました。

本日は2012/05/03の調査で上昇局面となった日柄の検証をしたいと思います。

In 05/04/2012, we analyze the recent TOPIX CORE 30 outperformer in N225 rally market.

Today, we survey the relation of 05/03/2012 analyze.

2012/01/25 -2012/02/10の日経平均のパフォーマンスは101.35%です。

また、2011/10/05-2011/10/24の日経平均のパフォーマンスは105.5%です。

The performance of N225 in 01/25/2012 – 02/10/2012 is 101.35%.

And the performance of N225 in 10/05/2012 – 10/24/2012 is 105.5%.

ここで、2012/05/04に登場したアウトパフォーマー上位５位（新日鉄:5401、トヨタ自動車:7203、三井物産:8301、コマツ:6301、三井住友:8316）を同額購入したとしたときの平均パフォーマンスを検証します。（注意：最低単位の場合は資金フレームが異なるので違う結果になります）

アウトパフォーマー上位5位は、トレードのオープンとクローズでマイナスになっていないことが重要です。

アウトパフォーマー上位5位は、アンダーパフォーマーにはなっていません。

2012/01/25 -2012-02-10の平均パフォーマンスは105.09%です。

2011/10/05-2011/10/24の平均パフォーマンスは107.74%です。

２回とも日経平均のパフォーマンスと同等かそれ以上の結果を得ていることになります。

さて上昇相場になったとして「2012/05/07引け買い、2012/05/23引け売り」どうなるのでしょうか？

And, we analyze the average performance of the outperformer top 5 analyzed in 05/04/2012 (“SHINNITETSU”:5401,”TOYOTA”:7203,”MITSUIBUSSAN”:8301,”KOMATSU”:6301,”MITSUISUMITOMO”:8316) and bought the same money amount. (Caution; this is not the minimum amount of buying)

What are the most important things are these outperformers did not become the underperformers.

And these did not become underperformers.

The performance of outperformer top 5 in 01/25/2012 – 02/10/2012 is 105.09%.

And the performance of outperformer top 5 in 10/05/2012 – 10/24/2012 is 107.74%.

In these 2 cases, the performance was same or more over comparing N225 same period.

Now, if the market may become a rally market, what will become “Buy in 05/07/2012 and release the position is 05/23/2012”?

相場分析のリクエストがありましたら“Contact Us”からお知らせください。ご要望にお応えできるように努力いたします。

このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

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Thank for watching our contents. My best regards next day.

本日は日経225とTOPIX CORE 30についてです。

Today’s analyze is NIKKEI 225 and TOPIX CORE 30.

本日は、日経225が上昇局面を迎えた時、指数の上昇率よりも成績が優秀だった個別株式銘柄を紹介したいと思います。

日経225が上昇したときに日経225の上昇よりも大きく上昇した株式銘柄です。

過去の上昇局面の調査対象は１２期間、TOPIX CORE 30銘柄を対象としました。

日経225の底値を付けた日の終値と天井を付けた日の終値で比較しています。

When the NIKKEI 225 INDEX goes into rally market, and we wish to take more high Beta performance.

Today, we introduce the more high performance bland when the NIKKEI 225 INDEX went up side.

This means when NIKKEI 225 INDEX went upside, these bland went more Beta performance.

We analyze 12 NIKKEI 225 INDEX rally market and each of TOPIX CORE 30 bland.

We compare the close price at NIKKEI 225 INDEX took bottom and the close price at NIKKEI 225 INDEX took peak.

この期間内に１度でも、終了時に買値を下回ったものはピンク色です。

12期間のパフォーマンスの順位の標準偏差と平均順位、1σ、－１σを求めております。

日経平均の順位のパフォーマンスは-1σから1σの値が15.91-19.73。

たとえば、新日鉄の場合の-1σから1σは4.72-15.46となるため、統計的にはだいたい日経よりもアウトパフォームしていることがわかります。

逆にアステラス薬の場合の-1σから1σは19.62-29.47となるため、統計的には上昇局面でLONGを持っていても高いベータは得られないことになります。

In these 12 cases, pink is the underperformer; there are several cases the trade close price was lower than buying price.

We compare the order of the performance, the standard deviation, 1sigma and -1sigma.

The NIKKEI 225 INDEX order performance is 15.91-19.73 (-1sigma – 1sigma).

For example, “SHINNITETSU” (5401) -1sigma – 1sigma is 4.72 -15.46; this means this bland outperform in almost all cases from static view.

Conversely, “ASUTERASU” (5401) -1sigma – 1sigma is 19.62-29.47; this means this bland underperform from static view.

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