2012/01

本日は日経ヴェリタス2012/01/08号14Pの記事「株式投資はインフレの備えに」（アンドレ・F・ベロイド博士）の中の一部「月初のVIXが高いと、その月のS&P500株価指数の変動幅が大きくなるとの研究結果が出ています」を検証します。

Today, we validate the article “We need the stock investing for future inflation” (Dr. Andre F. Perold) of “NIKKEI VERITAS 01/08/2011 issue 14Page”.

And we validate the part of “If the VIX monthly open price is higher, the S&P 500 volatility is bigger”.

調査方法はVIXの月初のOPENと月間株価変動率を比較しました。

「S&P500とVIX」「ダウとVIX」は1990年1月から2011年12月までの月足を比較しています。

S&P500とVIXの共分散は0.24。

ダウとVIXの共分散は0.22。

S&P500とVIXの方がより相関関係にあるといえます。

”やや相関がある”程度の正の相関関係なので、直ちにトレードに生かせるものではないと思います。

We checked the relation of the VIX monthly open price and the index monthly volatility.

We compared “S&P500 and VIX” and “DJI and VIX” monthly data from 01/1990 to 12/2011.

The covariance of “S&P500 and VIX” is 0.24.

The covariance of “DJI and VIX” is 0.22.

The conclusion these are weak positive correlation, so we can not suggest some effective trading tactics.

相場分析のリクエストがありましたら“Contact Us”からお知らせください。ご要望にお応えできるように努力いたします。

このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

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We do best effort for your request.

These are only personal opinions on this blog, and you need the investment judgment in each one. This blog doesn’t assume the responsibility to all the investment profit and loss.

Thank for watching our contents. My best regards next day.

本日はバルチック海運指数日足を分析しました。

Today’s analyze is Baltic Dry Index Daily.

１枠100pt、3枠転換の終値ポイントアンドフィギュアです。

2003年5月から本日までのデータで作成しています。

４５度線を下方に割り込みました。

ターゲットとしては、①1200ポイントまたは1000ポイント付近でボトムをとるか、②600ポイントまでの下落まで下げるのかを想定しなくてはいけないと思います。

上昇反転は３枠転換で1600ポイント以上を回復することです。

This is 100pt change and 3 box reversal close price’s Point and Figure chart.

We plot it from 05/2003 to today’s data.

The market price cuts 45 degree resistance line.

We can consider the target price is 1200point, 1000point and 600point.

The upper side breaking is the market price goes over 1600 point; this is 3 frame conversion.

船株とバルチック海運指数の相関も作成してみました。

2009年11月20日の高値からの最近までの動きの特徴は、バルチック海運指数が底入れ後、3-4ケ月経って船株が底入れすることがわかります。

トレード戦略としては、たとえば、バルチック海運指数の底入れ確認の後SHORT、バルチック海運指数の底から3-4ケ月後にドテンし利食いする戦略が考えられます。

We compare Japanese ship stock and Baltic Dry Index and made some chart.

The unique character from 11/20/2009 high to the recent market is there needs 3 to 4 months taking the bottom after Baltic Dry Index take the bottom.

If we consider a trading tactics, for example, when we confirm Baltic Dry Index take the bottom, we may take a short position.

And after 3 to 4 months from the Baltic Dry Index bottom, we may close the short position and take a long position.

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