日経225日足・オーバーナイトリスク(2)・金曜日の引け成で買い、土日をマタギ、月曜寄付きで売ると勝敗は五分五分・むしろシャープに下げてくれる時もあり胆を冷やします
日経225日足・オーバーナイトリスク(2)・金曜日の引け成で買い、土日をマタギ、月曜寄付きで売ると勝敗は五分五分・むしろシャープに下げてくれる時もあり胆を冷やします
N225 Daily Over Night Risk (2); If we buy in Friday close and sell in next Monday open, we cannot see edge; we only see sharp fall.
日经225。隔夜风险(2)。如果我们在周五收盘买进，并在下周一卖，获胜的概率是50％。相反，可能会着下跌。
本日は日経平均の土日マタギのオーバーナイトリスクについて調査しました。
オーバーナイトリスクとは、株を引け成りで買い（売り）、翌朝の寄り付きが幾ら上がるか下がるかの覚悟です。
結論は、手放せずにシャープに落ちる不安を感じながらポジションを保持するのは損。
過去1002営業日のデータ(2015/2/23～2019/3/25)を使い調査しました。
Today, we survey about N225’s Over Night risk.
We use data from 2/23/2015 to 3/25/2019. (There are 1002days)
Our conclusion is we should avoid overnight risk.
まず、知りたいのは過去1002営業日の上げの数と下げの数です。
前日引けから翌日寄り付きまでの値段が上がったのが、92回、下がったのが85回です。
買っておけば上がった方がチョット多いだけなので、片方にデータが寄っているとは言えません。つまり何も考えずに買い売りをすれば、丁半博打です。
We can know up days are 92days and down days are 85 days.
We cannot see the edge.
These days are very close and this is only the two sides of a coin.
上げの92回の平均値幅は122.83円、85回の下げの平均値幅は—129.94円です。
例えば、毎営業日の引け成で買い、翌営業日の寄り付きで売ると122.83*92 -129.94*85=255.53円の値幅がとれます。
ぜんぜんエッジがありません。
50円値幅で棒グラフにしてみました。
The average of up days is 122.83yen and the average of down days is -129.94yen.
The up days are profitable.
If we buy in close and sell in next open we can take 122.83*92 -129.94*85=255.53yen.
We cannot see edge.
過去の1002日間の上げの標準偏差は89.97円、下げの標準偏差は-104.13円です。
おおよそ上位と下位の5%というのは、２σ、－２σです。
上げの2σは302.76円、含まれる要素は(3営業日)、下げの-2σは-338.19円、含まれる要素は(7営業日)です。
このことからわかるのは、何が起こるかわからない土日にポジションを持っているのは、危険です。
300円ぐらいのアゲンストを食らっても良い覚悟なら問題ありません。
Standard division of the up days is 89.97yen and Standard division of the down days is -104.13yen.
We can know falling is sharper!
2 sigma of the up days is 302.76yen and it contains 3 days and -2 sigma of the down days is -338.19yen and it contains 7 days.
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