分析手法 : Analyzing way

米ダウ工業株・PIVOTベースの機械トレード開発を紹介・数理的に整合性が取れれば何でもアリの世界

2018/10/11

米ダウ工業株・PIVOTベースの機械トレード開発を紹介・数理的に整合性が取れれば何でもアリの世界

Dow Jones Industrial Average (^DJI) Daily; We introduce how to use PIVOT trade system.

美国道琼斯。这就解释了如何使用PIVOT系统。

 

本日はPIVOTについて紹介します。

PIVOTを使ったシステムは、データ使用数(自由度)が少なく、効率的にシステム開発できます。

数字を追っかけるのは疲れるので、感覚的にビジュアルで調べるのがお勧めです。

Today, we introduce PIVOT system.

We can make efficient system and visual survey is recommended.

 

Retar.jpのチャートシステムでは、Twitterで週足、月足のPIVOTを紹介していきます。翌週の想定稼働レンジを機械的につくれるのでお勧めです。

PIVOTの説明は省きます。

組み合わせは自由なのですが、はじめに日足のろうそく足に週足S1,B1と日足のB2,S2を書いてみます。

日足データは前日の値をもとに1日先行させて書いています。

週足のデータは前週の値を翌週に書いています。

ここの重要ポイントは日足に週足の値と日足の値を書き込むことです。

更に月足を追加しても面白いと思います。

この時点で確認するのは、ヒゲの先と終値の関係に注目します。

例えば、以下のような点がわかります。

1. 最外郭を抜けると1-2手は乗って行けそう。

2. 日足S2,B2はサポートとレジスタンスっぽい。

chart1_convchart2_conv

 

次にレジスタンス側、サポート側のORをとり、最外郭を求めました。

ここでのポイントは、みづらい指標は自分の都合の良い指標に作り替えることです。

教科書通りにやっても仕方がありません。

過去の偉い先生の本にはいいことが沢山書いていますが、それをもとに、せっかくならば、もっと良いことを考えていきましょう。

整合性がとれれば、なんでもアリです。

例えば計算方法は非公開ですがRetar Index、Retar Arbitrage Indexなどは、こうした試行の中で生み出されました。

視覚化することで、すべては一目瞭然になります。

chart3_conv

 

例えばですが、最外郭から2手目の地点をブレークポイントとして買い売りを表示しました。

青が買い、赤が売り地点です。

あくまでも利食いまでは、1-2手の短期志向のシステムです。

例えば損切地点は、アゲンストに動いたときに、週足のS1、B1にするなどの手段がとれます。

 

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日経平均とTOPIX・ブレークポイントをみつけるための合わせ技トレンドライン分析手法

2018/07/26

日経平均とTOPIX・ブレークポイントをみつけるための合わせ技トレンドライン分析手法

N225 and TOPIX; How to find out the break point by trend lines.

日经225和东证综合指数。如何找出由趋势线的突破点。

 

本日はトレンドラインを使ったTOPIXと日経225の性質について説明します。

この手法は「似たような動きだけどちょっと違う」ときには大変有効な分析方法です。

日経225のトレンドラインが「使えな~い」と思う方は、この方法をお試しください。

Today, we introduce TOPIX and N225 relation using trend line.

This method often well works in similar price movement.

 

日経225日足のトレンドラインです。

「3点支えだし~、超えたら24000円じゃーん」となりますが、この線が「ダマシ臭い」理由について説明していきます。

This is N225 trend line analysis.

Today, we introduce why this line seems to be fake line.

chart1_conv

 

TOPIXと日経225を同じサイズで、同じ本数の足を上下一杯にしてチャートを書きます。

画面いっぱいに描いたのは、おおよその上昇率、下落率を比較できるようにするためです。

ちょっとみただけだと同じに見えますが、トレンドラインを入れると、いろいろ分かります。

First, we draw N225 and TOPIX chart in same days and same size.

So we can compare the falling and rising ratio.

 

2007年の天井付近の600手の日足チャートです。

TOPIXの場合、A地点の動きでタッチして3点支えになっていますが、N225ではタッチしていません。

ここからわかるのは、TOPIXの下げ方が大きかった、しかし、TOPIXのサポートは利いた。

B地点での動きでもTOPIXはタッチしていないのに、N225ではタッチしています。

ここではN225の上げが大きかったことがわかります。

つまり、下げるときはTOPIXの方が大きく下げて、上げるときは日経の方が大きくあがる傾向にある。

These are 600 business days chart in 2007.

We can know TOPIX touched three times but N225 did not touch at “A” point.

So we can know TOPIX felled more but support worked.

At “B” point, TOPIX did not touch the outer resistance but N225 touched.

We can N225 raise more than TOPIX.

And we can conduct this; in falling phase, TOPIX falls more and in rising phase, N225 rise more.

chart2_convchart3_conv

 

2018年の600手の日足チャートです。

A地点までは、赤い線はよく利いています。

B地点では、N225の場合、トレンドラインを超えていますが、TOPIXでは抑え込まれています。

つまり、2007年の傾向からわかった「N225のほうが良く上がる」ルールを適応するなら、23000円付近まで上昇したのはダマシであった可能性がありました。

また、C地点では、TOPIXは最外郭割れを起こしていますが、N225では届きもしていません。

「3点支え」ルール(2012/12/31)を適応するとTOPIXは意味ある弱気シグナルを発生していることになります。

また、「下げるときはTOPIXの方が大きい」ルールを適応すると、N225のC地点では「下げられずの反転」ということではなく、「アヤ戻し」臭さが満点です。

These are 600 business days chart in 2018.

Red line worked well at “A” point.

At “B” point, N225 cut the blue line but TOPIX did not cut it.

Applying “N225 sharp jumping rule”, rising to 23000yen around may be fake.

And TOPIX cut the most outer support at “C” point but N225 did not be so.

Applying “Three point support” rule (See 12/31/2012), TOPIX may have already become bear market.

And applying “TOPIX fall much more” rule, N225 recovery at “C” point may be “Bear market rally”.

 

「上げるため」または「下げない」の要件も定義できます。

B地点でN225が最外郭を超えている理由を正当化するものである必要があります。

そのための第一歩はTOPIXが青い線を超えていく必要が生じます。

つまり、N225が上げるためには、最初に紹介した緑のレジスタンスよりも、TOPIXが青い線を超えていく方が意味のあることに見えます。

とは言っても、TOPIXがC地点で下抜けしている点も評価されるため、持ち合い感が濃厚になります。

We can provide “Not falling” or “Start of rally” conditions.

This theory need to explain N225 cuts the resistance at “B” point.

And this means TOPIX will need to cut the blue line.

It will be meaningful TOPIX cuts blue line than N225 cuts green line.

But TOPIX has already cut the red line at “C” point and this occasion seems to mean steadiness.

chart4_convchart5_conv

 

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