米ダウ工業株 : 美国道琼斯 : Dow Jones Industrial Average

本日は日経ヴェリタス2012/01/08号14Pの記事「株式投資はインフレの備えに」（アンドレ・F・ベロイド博士）の中の一部「月初のVIXが高いと、その月のS&P500株価指数の変動幅が大きくなるとの研究結果が出ています」を検証します。

Today, we validate the article “We need the stock investing for future inflation” (Dr. Andre F. Perold) of “NIKKEI VERITAS 01/08/2011 issue 14Page”.

And we validate the part of “If the VIX monthly open price is higher, the S&P 500 volatility is bigger”.

調査方法はVIXの月初のOPENと月間株価変動率を比較しました。

「S&P500とVIX」「ダウとVIX」は1990年1月から2011年12月までの月足を比較しています。

S&P500とVIXの共分散は0.24。

ダウとVIXの共分散は0.22。

S&P500とVIXの方がより相関関係にあるといえます。

”やや相関がある”程度の正の相関関係なので、直ちにトレードに生かせるものではないと思います。

We checked the relation of the VIX monthly open price and the index monthly volatility.

We compared “S&P500 and VIX” and “DJI and VIX” monthly data from 01/1990 to 12/2011.

The covariance of “S&P500 and VIX” is 0.24.

The covariance of “DJI and VIX” is 0.22.

The conclusion these are weak positive correlation, so we can not suggest some effective trading tactics.

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このブログはあくまでも個人的な見解であり、投資判断は各自でお願い致します。当ブログは一切の投資損益に対する責任を負いません。

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本日は米ダウ工業株週足についてです。

Today’s analyze is Dow Jones Industrial Average (^DJI) weekly data.

先週末は羽黒4号線を出しました。

羽黒4号線は、大変に珍しい線です。

フィルタリングしてみたところ1929年からの週足では、8週しか該当週はありませんでした。

（※2008年の場合は下ヒゲが短く分類上では羽黒8号線になるかもしれません。）

羽黒4号線を出した後は、相場の大荒れが想定されます。

特に年始に発生した1930年と1932年のパターンは今後を占う上で気になります。

Last week, DJI appeared “HAGURO No.4” candlestick.

“HAGURO No.4” candlestick is very unique candlestick.

We used our filtering program from year 1929; there are only relevant 8weeks.

(You may say year 2008 pattern may categorize as “HAGURO No.8” candlestick, but we categorized as “HAGURO No.4”.)

After “HAGURO No.4” candlestick appeared, the market became volatile.

Especially in this year, “HAGURO No.4” appeared opening of the year such as 1930 and 1932 is very close case.

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