2011/03/08

スキュー指数・最新インデックスのP&F/Skew Index. This is P&F of the latest index.

2011/03/08

本日はSKEW INDEX(スキュー・インデックス)のポイントアンドフィギュアを書いてみました。

SKEW INDEX(スキュー・インデックス)は、S&P500指数のオプション市場で極端な事象が発生するリスクを示す指標です。

“Tail Risk(テイル・リスク)”とか “Black Swan Event(ブラック・スワン・イベント)”といわれるものです。

ポイントアンドフィギュアがSKEW INDEXの分析に適しているか、どうかはわかりませんが、今後検証をすすめてまいりたいと思います

1ポイント、0.5ポイントのチャートが有効に機能しそうです。

Today we write the CBOE S&P 500 Skew Index of Point and Figure.

The CBOE S&P 500 Skew Index is a benchmark measure of the perceived risk of extreme negative moves — often referred to as "tail risk" or a "black swan" event — in U.S. equity markets.

We do not know Point and Figure is most fitting analyzing way. So we will need to analyze some way.

We think 1point and 0.5 point chart may work well.

1point chart

1

 

0.5point chart

05

 

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