Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(7)
Excelで株価、為替のろうそく足チャートを書こう(7)
Let’s write Candle stick chart on Excel(7)
让我们在Excel上写下蜡烛图(7)
Today’s report is Japanese Only.
Excelでチャート分析する方法を紹介します。
本日からは、日経でどの程度のリスクをとり投資をしているのか分析します。
株は買ってしまうと翌朝まで売買できなくなります。
さらに土日をまたいだ時は、その間に売りたくても売れない期間となります。
一般にオーバーナイトリスクと言われるものですが、どの程度のリスクをとっているのか、理解しておくと損切への備えとなります。
前回までで、買いポジション、売りポジションの取得位置を２手出た翌日からのエントリとしました。（緑は買い、赤は売り）
本日は視点を変えて、200EMAと52EMAのゴールデンクロス中の買いは、売りよりも有利か？
200EMAと52EMAのデッドクロス中の買いは、売りよりも有利か？を調べていきます。
有利か不利かを判定する基準として、３つのことを調べます。
１． 陽線の数、陰線の数
２． OpenからCloseまでの値幅合計
３． 緑、赤でそれぞれ、当日クローズから翌朝のオープンまでの値動き
当日から翌日までの値動きが、希望する方向に向いているか、が重要です。
反対側にいくと、含み損になるため、反対側に行ってほしくないのですが、有利なところで、売買しなければ、いけません。
１を調べることで、寄付きでオープンして、希望の方向のろうそく足が出るかどうかを調査できます。
２によって値幅の合計が大きい方が有利だとわかります。
３を調べることに「寝て起きてドヒャ～」が起きづらいことを調査します。
これを調べることで、買い局面では陽線を沢山出してくれることがわかり、寝て覚めても上がりやすいことを確認し、売り局面では陰線を沢山出してくれることがわかり、寝て覚めても下がりやすいことを確認します。
本当は統計モデルを作ってやることですが、だれでも分かるように個数の勘定などの単純な話にとどめます。
はじめに買い局面で陽線の数が陰線の数より多いこと、売り局面で陰線の数が陽線の数より多いことを確認します。
買い局面、売り局面をそれぞれ調べるため、「BuyCandle」シートと「SellCandle」シートを追加します。
「BuyCandle」シートにデータをコピーしてあげます。
P1セルに「BlackOrWhite」と入力します。
P3セルに「=IF(E3>B3,”White”,”Black”)」と入力します。
オートフィルで埋めてあげます。
「SellCandle」シートにデータをコピーします。
「BuyCandle」シートを選択し、1行目を選択します。
フィルターを選択します。
L1セルからBUYの位置だけ、抽出します。
前回、緑色の丸をつけた位置だけの抽出になります。
P1セルからWhiteだけを抽出します。
「White」だけを選択します。636営業日中、143営業日の該当する陽線が確認できます。
P1セルからBlackだけを抽出します。
「Black」だけを選択します。636営業日中、158営業日の該当する陰線が確認できます。
「SellCandle」シートを選択し、1行目を選択します。
フィルターを選択します。
M1セルからSELLの位置だけ、抽出します。
前回、赤色の丸をつけた位置だけの抽出になります。
P1セルからWhiteだけを抽出します。
「White」だけを選択します。636営業日中、37営業日の該当する陽線が確認できます。
P1セルからBlackだけを抽出します。
「Black」だけを選択します。636営業日中、39営業日の該当する陰線が確認できます。
以上から636営業日中の結果をまとめてみます。
200EMAと52EMAのゴールデンクロス中の買い局面で、陽線を立てているのは143営業日、陰線を立てているのは158営業日となり、陰線の方が多い。
200EMAと52EMAのデッドクロス中の売り局面で、陽線を立てているのは37営業日、陰線を立てているのは39営業日となり、陰線の方が多い。
つまりここからわかるのは、日経のザラバでは買いだろうが、売りだろうが陰線が多いので、デイトレなら売りから入った方が確率的には有利。
確率だけでいれば、今回の移動平均の場合、引け間際で値段が下げていることが多いので、買いの場合は引け際にオープンし、売りの場合はオープン時にポジションを取った方が有利かもしれないとわかります。
明日以降は２、３番目の検証をしていきます。
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